Média móvel exponencial - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram que as médias móveis são muito úteis e perspicaz quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradiários pode ser trocar apenas do lado longo em um gráfico intradía. MACD em nossas Gráficos de Ações Descrição Na análise técnica, o MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) É um indicador que mostra a relação entre duas médias móveis. Foi executado pela primeira vez por Gerald Appel na década de 1970 e, mais tarde, em 1986, o Histograma MACD foi adicionado ao MACD por Thomas Aspray. O MACD é simples e confiável. É calculado como uma diferença entre as médias de movimentação rápida e lenta. O historicamente popular é a diferença entre as médias de segurança valiosas de 26 dias e 12 dias (EMAs). No entanto, a configuração MACD pode diferir muito de um estoque para estoque e de um período de tempo para um período de tempo. Diferentes médias móveis (simples, exponenciais, ponderadas e etc.) também podem ser usadas. O MACD é um oscilador e é plotado como uma linha que se move acima e abaixo da linha zero (linha central). Nas tabelas de índice e estoque, o MACD consiste em três linhas - MACD em si, média móvel exponencial aplicada ao MACD e usada como linha de sinal e histograma MACD. O MACD-Histograma representa a diferença entre o MACD e sua linha de sinais (EMA). Se o valor do MACD for maior que o valor do seu sinal EMA, o valor no MACD-Histograma será positivo. Por outro lado, se o valor do MACD for menor do que o seu sinal EMA, o valor no MACD-Histograma será negativo. O histograma MACD torna os cruzamentos e divergências da linha central mais facilmente identificáveis. No índice Nasdaq 100 abaixo, você pode ver um exemplo de MACD. Gráfico 1: MACD (Divisão de Convergência Média em Movimento) Você precisa entender que o MACD é um indicador de atraso e o atraso depende da configuração do período da barra. O atraso pode ser reduzido ao selecionar a configuração do período da barra MACDs menor, porém a linha MACD se tornará mais rápida. Controversialmente, a configuração do período da barra MACD pode ser aumentada para tornar a linha MACD mais suave, o que aumentará o atraso. A arte da análise técnica é encontrar configurações que possam satisfazer suas necessidades. Análise técnica, sinais, sistemas comerciais Ao medir a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMA), o MACD pode ser positivo ou negativo. Um MACD positivo indica que o EMA rápido está tendendo acima do EMA lento, indicando um período de alta. Um MACD negativo indica que o EMA rápido está abaixo do lento EMA, indicando um período de baixa. Quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta - MACD atravessa a linha central. A mecânica básica por trás do MACD é a comparação de duas médias móveis. Fast MA (MA com configuração de período de barra menor) reage mais rápido nas mudanças de preço, refletindo tendências menores de curto prazo, enquanto o Slow MA (MA com maiores configurações de período de barra) tem atraso maior e revela tendência a longo prazo. Uma vez que o Fast MA reage no movimento do preço mais rápido, durante uma tendência ascendente, ele se eleva mais rápido do que o Slow MA e, durante uma tendência descendente, ele desliza mais rápido do que o Slow MA. Basicamente, o MACD compara a tendência a curto prazo com a tendência a mais longo prazo. A tendência de curto prazo (Fast MA) pode se mover para cima e para baixo, no entanto, enquanto flutua acima do MA lento (MACD gt 0), é um sinal de uma tendência de alta tendência de longo prazo (tendência definida pelo MA lento). Respeitadamente, enquanto o MA rápido flutuar abaixo do MA lento (MACD lt 0), a tendência definida pelo MA lento é considerada de baixa. No momento em que o Fast MA cai abaixo do Slow MA (MACD cruza a linha zero depois de estar acima) um analista técnico diria que a tendência de curto prazo definida pela média rápida mudou-se forte e profundamente o suficiente para considerar as mudanças na tendência definida por MA lento. Aqui, com base nas análises históricas, a análise técnica assume que as chances de deslizar mais para baixo são maiores. Controversialmente, quando o MACD se torna positivo depois de ser negativo (Fast MA aumenta acima do MA lento), a análise técnica assume que as chances são altas, o movimento ascendente recente pode ser o início de uma tendência ascendente. Um sistema de negociação simples baseado em MACD diria para: Vender quando MACD cai abaixo de 0 (zero) - torna-se negativo depois de positivo, Compre quando o MACD aumenta acima de 0 (zero) - torna-se positivo depois de negativo. No gráfico SampP 500 abaixo (gráfico 2), você pode ver um exemplo deste sistema de negociação simples. Gráfico 2: índice SampP 500 e sinais baseados em cruzamentos de MACD e linha zero, de acordo com a maneira acima descrita, a linha MACD Signal (EMA aplicada ao MACD) reage com maior que o atraso MACD nas mudanças em uma tendência. Da mesma forma, os cruzamentos do MACD e sua linha de sinal podem ser usados para gerar sinais. Como o histograma MACD representa a diferença entre MACD e sua linha de sinal, o MACD e os cruzamentos da linha de sinal são equivalentes aos crossovers do histograma MACD e da linha 0 (zero). Neste caso, a análise técnica dirá para vender quando o histograma MACD se tornar negativo - cai abaixo da linha zero, compra quando o histograma MACD se torna positivo - aumenta acima da linha zero. No gráfico de índices DJI (Dow Jones Industrials) abaixo (gráfico 3), você pode ver um exemplo de gerar sinais comerciais em crossovers do histograma MACD e linha central zero. Gráfico 3: índice DJI e sinais baseados em crossovers do histograma MACD e linha zero Importante: o MACD é baseado nas médias móveis e é um indicador de atraso. Ele segue a tendência ao invés de prever isso. Ainda é um bom indicador, no entanto, se não reagir na reversão da tendência de preços como seria de esperar, então você pode considerar alterar esta configuração do período do bar do indicador. Durante os períodos de alto preço de volatilidade, as mudanças de tendência são mais rápidas e fortes. Em períodos de baixa volatilidade, o preço tende a mudar sua tendência mais devagar. Respeitadamente, deve ser lógico usar diferentes configurações MACD para diferentes períodos de volatilidade. É por isso que é altamente recomendável monitorar a volatilidade quando o MACD é usado para gerar sinais comerciais. ATR (Average True Rage) é um dos indicadores técnicos mais utilizados para rastrear o nível de volatilidade. Existem duas maneiras de ajustar o MACD para a volatilidade. Geralmente, durante as tendências descendentes de longo prazo (em prazos superiores) quando o estoque analisado (índice ou ETF) se torna altamente volátil, um comerciante pode preferir aumentar o período da barra MACDs para evitar fortes flutuações e negociação agitada. Por outro lado, durante as mesmas tendências de queda a longo prazo quando a volatilidade é alta, em prazos de tempo intradiários menores, outro comerciante poderia estar disposto a armazenar em cache essas pequenas flutuações, a fim de se beneficiar de balanços fortes. Neste caso, este comerciante poderia considerar a redução da configuração do período da barra MACDs. Como já foi mencionado acima, o MACD é um indicador de atraso, no entanto, há uma maneira de usá-lo como um indicador líder para prever futuras reversões de tendência. Em muitos casos, a análise técnica está em busca de uma divergência entre um indicador e um estoque (índice, ETF) movimentos de preços. Este método de análise tornou-se bastante popular e meus comerciantes e analistas usam o MACD para isso. A análise técnica diria para: Espere uma reversão da tendência no futuro próximo quando a divergência negativa é notada - o preço faz novos aumentos, no entanto, o MACD não consegue fazer uma nova alta, Espere uma inversão da tendência no futuro próximo quando se observa divergência positiva - o preço cai para uma nova baixa, no entanto, MACD não consegue fazer uma nova baixa. No quadro de DJI abaixo (gráfico 4), você pode ver uma ilustração da divergência negativa com mais reversão de tendência e no outro gráfico DJI (gráfico 5) você pode ver um exemplo de divergência positiva com a seguinte inversão de tendência. Gráfico 4: Índice DJI e divergência negativa de preço e histograma MACD Gráfico 5: índice DJI e divergência positiva de preço e histograma MACD Na análise técnica também está a procura de divergência entre MACD e outros indicadores técnicos. Torna-se cada vez mais popular comparar as tendências MACD e Stochastics, comparar as tendências MACD e RSI (Índice de Força Relativa) e etc. MACD Fórmula e Cálculos O MACD consistem em três componentes: linha MACD, MACD Signal Line e MACD Histograma: MACD Fast Moving Média - Média em Movimento Lento Sinal MACD EMA (MACD) Histograma MACD MACD - Sinal MACD Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Use as médias móveis para comprar ações Uma média móvel atualiza constantemente o preço médio de uma ação. Os comprimentos médios móveis são variáveis, mas os parâmetros comuns incluem 10, 20, 50, 100 e 200 dias. Comprimentos variados podem criar diferentes indicações de tendência, mas períodos mais curtos irão reagir mais rapidamente às mudanças de preços. Uma média móvel simples. Ou SMA, acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide o total por cinco para criar uma nova média a cada dia. A média móvel exponencial. Ou EMA, aplica mais peso aos preços recentes. Uma EMA de 50 dias reagirá mais rapidamente às mudanças de preços do que uma SMA de 50 dias. Geralmente, uma ação está sendo tendencial se seu preço estiver acima de uma média móvel. Um estoque é uma tendência de mudança se seu preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel. Uma estratégia comum é traçar duas médias móveis de diferentes comprimentos. Quando a média mais curta cruza acima da média mais longa, é uma cruz dourada. E descreve um sinal de compra. Quando a média móvel mais curta cruza abaixo da mais longa, é um sinal de venda conhecido como a cruz da morte. As médias móveis não podem prever o desempenho das ações. Eles geram sinais diferentes se os preços variam de um lado para o outro, momento em que é melhor usar outro indicador. Para obter mais informações, consulte Como usar uma média móvel para comprar estoques. O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociação e análise de mercados financeiros. Aprenda a usar médias móveis para entrar e sair de negociações em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis. Esses indicadores técnicos ajudam os investidores a visualizar as tendências alisando os movimentos de preços. Uma cruz de morte é vista quando a média móvel de curto prazo de um título ou índice cai abaixo da média móvel de longo prazo. Embora as médias móveis possam ser uma ferramenta valiosa, elas não estão sem risco. Descubra os pitalls e como evitá-los. Gerenciando inter-relações entre preço, médias móveis e declive pode mudar a recompensa: equação de risco em seu favor. Aqui estão os principais indicadores e ferramentas que os comerciantes de tendências usam para estabelecer quando existem tendências e encontrar pontos de entrada. Muitos técnicos vêem uma cruz de ouro como um sinal de que um valor de estoque é liderado mais alto. Se um desempenho de ações continuar a atrasar, e nenhuma cruz dourada aparece, suas médias móveis permanecerão grosseiramente. Descubra como esta estratégia de negociação simples pode ser adicionada ao seu arsenal de negociação. Examinamos mais de perto a média móvel linearmente ponderada e a média móvel suavemente exponencial.
No comments:
Post a Comment