Estratégia forex de gerenciamento de risco

Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, ao colocar negócios e construir uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um ndash de comércio, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. O comércio está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar-se a adivinhar por que bem, aqui é: a vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam errados do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante ao procurar lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80 vezes mais do que comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. rsquo Doing assim permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas e se este for combinado com fortes índices de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Lição 8: Gerenciamento de Riscos 8.1 Estruturação de um Plano de Negociação Antes de começar com esta lição sobre gerenciamento de riscos e psicologia de comerciantes, deve-se ressaltar que a informação aqui apresentada é educacional Propósitos. As informações e técnicas apresentadas são para uma nova consideração traderrsquos ao entrar no mundo do comércio Forex. De modo algum, um comerciante tem que usar qualquer uma das técnicas nesta lição, mas vale a pena o seu tempo para ler e considerar se é algo que você pode querer incorporar. Os exemplos e números usados ​​nos exemplos não devem ser usados ​​literalmente, eles são escolhidos como uma maneira fácil de ilustrar como as técnicas funcionam. Com isso em mente, vamos começar. Um aspecto muito importante para a psicologia da negociação é a capacidade de criar e manter um plano de negociação. Como um ditado famoso no mercado vai, se você não planejar, planeja falhar. O Planejamento está intimamente ligado à disciplina de um comerciante. Os comerciantes experientes sabem que a disciplina e uma metodologia de negociação são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo nos mercados financeiros. Itrsquos é comum para os comerciantes muito novos ganharem dinheiro em contas de demonstração, mas muitas vezes esses mesmos comerciantes perdem ao entrar no mercado vivo porque não conseguem exercer disciplina quando o dinheiro real está envolvido. Introdução Esta lição descreverá alguns princípios para a criação de uma metodologia de negociação junto com técnicas de gerenciamento de risco e dinheiro. Os novos comerciantes que saltam para a negociação com o único objetivo de serem retornos rápidos e altos têm uma boa chance de acabar perdendo, porque não concentram energia na sobrevivência de longo prazo ou no crescimento constante do capital. O primeiro passo para a criação de um plano de negociação viável é determinar que tipo de mercado um comerciante é um negócio confortável. Existem duas preferências fundamentalmente diferentes para entrar em negociações. A escolha para um comerciante é entre ser uma tendência seguindo o comerciante. Ou um comerciante de contra-tendência. Trend Following traders Tendência seguindo os comerciantes estão tentando capturar tendências a longo prazo. Na figura acima, há uma tendência descendente no par EURUSD que dura cerca de duas semanas. Uma tendência seguindo o comerciante entraria em uma determinada técnica quando ele ver o potencial de uma nova tendência de baixa relativamente duradoura. No exemplo acima, um comerciante abre uma posição curta em 4 de outubro e mantém a posição aberta até que haja um sinal longo no dia 15. Counter-Trend Traders Outros comerciantes tentam trocar consolidações ou mercados variáveis. Eles não aderem apenas aos mercados que estão mostrando tendências de longo prazo. Os mercados podem ir em três direções: para cima, para baixo ou para os lados, e um comerciante de contra tendência prefere trocar os movimentos de um lado para o outro. Em um mercado variável (de lado), o comerciante da contra-tendência tentará comprar baixo, vender alto ou vender alto e comprar baixo. Na figura acima, um comerciante curtiria o par quando atingisse certos níveis elevados e prolongasse o par quando atingisse certos níveis baixos. A figura é uma orientação aproximada, é claro, e um comerciante tem que ter uma boa análise e análise técnica para respaldar sua previsão sobre o comportamento do mercado. Um comerciante de contra tendência depende fortemente dos níveis de suporte e resistência e deve estar preparado para negociar contra a tendência recente, se ele ou ela acredita que haverá uma retração ou retração. Os comerciantes da contra-tendência também terão que ser cautelosos com as rupturas de preços e uma mudança para um mercado de tendências, o que colocaria em risco negociações contrárias à tendência. Decidindo qual Trading Style One Prefers Trend seguindo comerciantes estão tentando comprar a força do mercado enquanto vende sua fraqueza. Os comerciantes de contra-tendência tentam ldquofaderdquo o mercado vendendo a força e comprando a fraqueza do mercado. Claro, um comerciante poderia aplicar ambos os aspectos à sua negociação, mas, na maior parte, é mais confortável negociar um estilo sobre o outro. É preciso uma psicologia comercial diferente para poder fazer pedidos contra a tendência atual porque se acredita que haverá uma retração, do que trocar uma tendência de alta de longo prazo. No entanto, uma vez que os mercados gastam um terço do seu tempo em tendências laterais, pode ser que às vezes seja um comerciante de contra-tendências a alternativa é sentar-se e esperar até que haja outra tendência. Para melhorar uma metodologia de negociação, é preciso decidir que tipo de estilo de negociação se adapta a ele, dependendo da psicologia e de que tipo de condições de mercado o comerciante é um negócio confortável. Selecione ferramentas de negociação e prática O próximo passo para o desenvolvimento de uma metodologia de negociação é para um comerciante selecionar as ferramentas que ele ou ela estará usando para entrar e sair de negócios. Se um comerciante estiver usando análise técnica, ele ou ela pode usar linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, níveis de fibonacci e indicadores técnicos. Com base nessas ferramentas, um comerciante cria um plano de negociação. As características principais do planrsquos são o que sinaliza um está procurando, para entrar e sair de um comércio. Um comerciante que usa análise fundamental também terá que apresentar um plano de negociação que inclua quais indicadores econômicos o comerciante estará rastreando, juntamente com as condições que ele ou ela está procurando para entrar e sair de um comércio. O objetivo dessa lição não é descrever os sinais a serem usados ​​para criar um plano de negociação que é compatível com o comerciante individual. Existem muitos recursos que se poderia encontrar, inclusive neste site, que fornecem algumas orientações sobre o uso de análise técnica e fundamental para criar um plano de negociação. Uma vez que um novo comerciante apresentou algumas diretrizes sobre como entrarão e saem das negociações, é muito prudente trocar em uma demo para criar experiência, antes de abrir uma conta ao vivo. É importante que um plano seja capaz de enfrentar os movimentos do mercado que são relativamente inesperados, portanto, uma abordagem comercial deve influenciar o ruído do mercado. Com uma conta de demonstração, um comerciante pode se treinar psicologicamente, exercitando disciplina e aderindo a um plano de negociação. Uma vez que um comerciante consegue um sucesso consistente em uma demonstração, pode ser hora de se mudar para a negociação ao vivo. Haverá uma curva de aprendizado com negociação ao vivo em comparação com o comércio de demonstração, uma vez que as condições são ligeiramente diferentes, e como o dinheiro real está na linha, as emoções do traderrsquos entrarão em jogo.